如果学生自己购买了招生考试之友志愿书，但没有去学校领取，这本身并不违法。但是，如果学生在填写志愿时提供虚假信息或者伪造证件，那么就可能涉嫌犯罪。此外，如果学生在购买志愿书时使用了非法手段，比如盗窃、诈骗等，那么也会涉嫌犯罪。总之，学生在购买和填写志愿书时应该遵守法律法规，不得违法行为。